Daytrading update met mijn eigen Tradorade

Terwijl ik bouw aan Tradorade, probeer ik dagelijks zelf ook wat te blijven traden. Dat doe ik niet alleen om het traden, maar vooral om data op te bouwen waarmee ik de app goed kan doortesten, en, voor mijn eigen statistiekenopbouw, zodat ik TradeLogger ook zelf kan gaan gebruiken waarvoor het bedoeld is. Om statistieken te kunnen genereren, is immers (veel) data nodig.

Op het moment van dit schrijven ben ik bezig met de statistiekenpagina’s van de app. Dit is natuurlijk het interessante deel waar de hele app werkelijk om draait. Behalve een overzichtspagina met een aantal samenvattingen van bepaalde statistieken, krijgt de app ook een zoekpagina.

Op deze pagina staat een uitgebreid overzicht van allerlei data zoals winrate, gemiddelde RR, de verhouding tussen losses, BE’s en wins, de verhouding tussen longs en shorts, de gebruikte strategieën, etc. Voor de release van de eerste versie van Tradorade zal een set van de meest voor de hand liggende statisteken worden opgenomen, in volgende versies zullen die statistieken nog verder worden uitgebreid. De input van de leden zal hierbij een grote rol spelen.

Wat deze zoekpagina extra krachtig maakt, is dat er op verschillende factoren kan worden gefilterd. Zo kan je bijvoorbeeld opzoeken wat je resultaten zijn geweest op TSLA, gedurende de afgelopen 3 maanden, tussen 15.45 en 16.15u, op donderdagen en met een reversal strategie. Je kunt zelf bepalen welke filters je wel en niet gebruikt en hoeveel je er combineert en je kunt daarmee gericht op zoek gaan waar je valkuilen zitten en/of waar je juist veel winst pakt. Zelf gebruik ik deze feature natuurlijk al. De visuele weergave is nog lang niet af, maar de functionaliteit werkt al voor een groot deel en die print al wat kale cijfers op het scherm.

Zo kwam ik er achter dat ik in de eerste 20 minuten na markt open, VRESELIJK veel verlies pak. De afgelopen 3 maanden pakte ik slechts 8,7% wins in dat tijdslot. ACHT KOMMA ZEVEN!! Like, wtf?? Ik wist dit dus echt niet voordat ik het opzocht… Je onderbuikgevoel vertelt je dat je teveel verliest, maar niet concreet wanneer en hoe veel! Maar 8,7% winnende trades dus, verder 28,3% BE’s en 63% losses.

De data van deze query laat mij niet alleen de winrate zien, maar toont bijvoorbeeld ook dat mijn netto Risk-reward ratio (RR) -21,2 was. Auw… Ook toont het dat de gemiddelde RR per trade -0.5R was. Over alle trades die ik de afgelopen 3 maanden heb gezet tussen 15.30 en 15.50u, verloor ik dus gemiddeld 0.5R. Echt niet best…

Toen ben ik gaan kijken naar de tweede 20 minuten na markt open, dus tussen 15.50 en 16.10u. Nu toont het scherm dat 31% van alle trades wins waren, verder 31% BE’s, 38% losses, een netto RR van +9,3R en een gemiddeld resultaat per trade van +0.3R. Verschilletje wel! Waar ik dus in de eerste 20 minuten waanzinnig verliezen pak, draai ik in de tweede 20 minuten keurig groene cijfers. Is gemiddeld +3R per maand waar ik wil staan? Nee, maar het is wel winst.

Naar aanleiding van deze inzichten ben ik dus per direct gestopt met het traden in de eerste 20 minuten na markt open. Volledig mee gestopt. Want, uit mijn cijfers blijkt dat als ik het afgelopen jaar niet zou hebben getrade in de eerste 20 minuten na markt open, dat ik het jaar ruimschoots groen zou hebben gedraaid. Dit zijn de exacte cijfers over heel 2025:

• In het tijdslot van 15.50 tot 22.00u, dus alles behalve die eerste 20 minuten na markt open:
  Wins 20%, BE 40%, Losses 40%, netto RR +29.4, gemiddelde RR per trade +0.1R.

Geen bijzonder indrukwekkende cijfers voor een heel jaar, maar ze zijn wel groen! Als je uitgaat van een risk unit van 2% van je account, zou mijn account met deze netto RR, dus over een heel jaar met 58,8% zijn gegroeid. En dan reken ik het hefboomeffect nog niet eens mee! Mijn $2000 account zou dus al minimaal naar $3176 zijn gegroeid, met hefboom misschien wel al verdubbeld. Met passief beleggen haal je zulke rendementen bij langena niet, maar voor daytrading is dit nog bescheiden. Dit inzicht legt de potentie van daytrading dus wel heel duidelijk bloot.

• Over de hele tradingdag, inclusief de eerste 20 minuten na markt open:
  Wins 21%, BE 32%, Losses 46%, netto RR -11.1, gemiddelde RR per trade -0.14R.

Met deze data kan ik dus direct de conclusie trekken dat mijn prestaties in de eerste 20 minuten na markt open, een heel zware wissel hebben getrokken op mijn resultaten over het hele jaar en het verschil bleken te maken tussen groene of rode cijfers.

Dus, per 2026 heb ik geen enkele trade meer gezet voor 15.50u. Dat bleek al meteen een verschil te maken. Ik pakte in de eerste 3 dagen na deze koerswijzing 2 wins en 3 break-evens, met een totaal van +4.7R. Dat ziet er goed uit!

En toen kwam de bad karma weer om de hoek kijken... Over drie weken tijd pakte ik alleen nog maar losses. 12 op rij om precies te zijn. 12 volle losses, niet eens een BEtje. Alsof de markt een dikke middelvinger naar me opsteekt en me keihard uitlacht. Enorm frustrerend en het voelt machteloos. Ik doorbreek een slecht patroon, en als beloning krijg ik de langste losingstreak uit mijn tradingcarriere.

Er zijn 3 factoren die een rol spelen:

1. Pech. Een 100% winrate bestaat niet. Zelfs de beste traders hebben mindere periodes. Dat heb je nou eenmaal wel eens, en ik heb dat wat vaker dan gemiddeld. Niks aan te doen.

2. Trump. Sinds die man aan de macht is chopt de markt alle kanten op. De markt gedraagt zich onvoorspelbaarder, met grote, plotselinge uitschieters. Dat is gewoon lastiger traden. Ook niks aan te doen helaas.

3. Toch weer mijn eigen emoties. Een deel van de fouten die ik normaal in de eerste 20 minuten maakte, maak ik nu misschien later op de dag alsnog. In mijn geval is dat meestal te ijverig willen zijn. Bijvoorbeeld dezelfde setup op twee aandelen traden en daardoor meteen een dubbele loss pakken (2x gedaan, dus 2 van de 12 losses waren een fout), of setups proberen te traden die eigenlijk niet duidelijk genoeg zijn of niet aan de strategieregels voldoen.

Een rationeel gezien compleet ongefundeerde observatie die ik de laatste tijd erg vaak doe is dat het lijkt dat succes vaak terecht komt bij de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. In het geval van trading, bij de traders die gewoon een beetje hobbyen met geld dat ze kunnen missen en daarmee dus niet afhankelijk zijn van de winst. Hoe harder je het nodig hebt, hoe minder geluk je lijkt te krijgen. Ik heb bij meerdere succesvolle traders meegekeken om te zien hoe ze het doen, en ik kan geen andere conclusie trekken dan dat geluk een hele grote factor is. Regelmatig deden ze maar gewoon wat en hadden ze gewoon puur mazzel. Met mijn oprakende buffer, zit ik vanuit deze theorie natuurlijk vol in de hoek waar de klappen vallen. Ik heb momenteel hard geld nodig en winstgevend traden zou mij in 1 klap van al mijn geldzorgen verlossen. En dus blijf ik verliezen. Het zal mij benieuwen of het geluk vaker aan mijn zijde gaat staan tegen de tijd dat ik mijn schaapjes op het droge heb met andere inkomstenbronnen. Ik geloof dus oprecht dat dat precies is wat er gaat gebeuren, al heeft deze theorie dus geen enkele feitelijke onderbouwing.

De laatste tradingdag voordat ik deze post schreef viel het trouwens allemaal wat meer mijn kant op en pakte ik in 1 dag weer een ruime 4R terug. Daarmee is de totaalstand sinds ik ben gestopt met het traden in de eerste 20 minuten na markt open, als volgt: -11,7R aan losses (de 12 losses losing streak), plus +8,8R aan winst. Totaal -2,9R. Het is dus nog te overzien ondank die record-losing streak. Ben benieuwd naar de tussenstand over twee maanden, nadat ik 3 volle maanden die eerste 20 minuten heb overgeslagen. Je hebt een ruime hoeveelheid trades nodig voor representatieve statistieken, dus de cijfers van een paar weken na een koerswijzing, zeggen nog niet zo veel. To be continued...